Para usar threads no Windows não é necessário nenhum ajuste, mas no Linux você precisa ir em Project->Options->Custom Options->Defines and add the parameter UseCThreads:
Se não fizer este ajuste, threads em seu sistema – e não importa se elas são anonimas ou convencionais – serão barradas e seu programa deixará de funcionar quando uma thread for acionada.
If you are looking for examples on how to use threads, please read this other article titled learning by example, in it you will find many examples.