Por padrão o Lazarus-IDE abre apenas um projeto por vez, e isso nem sempre é bacana. Em alguns ambientes é conveniente ter todos os projetos num grupo e editar/compilar o que for mais conveniente. Por exemplo, abrir todos os projetos de um grupo, e compilar todos eles num único movimento, ao invés de compilar um de cada vez.
Se você também pensa assim vá em Package|Install/Uninstall Packages e instale o pacote “lazprojectgroups”:
Depois de adicionar o pacote vá em “Salvar e reconstruir IDE”, após reiniciar o Lazarus notará este componente no menu Project|New project group para criar um novo grupo ou então Project|Open project group para abrir um grupo existente. Você pode docá-lo num painel lateral caso queira deixá-lo permanente.
Para aprender o básico de sua utilização veja este artigo.
Ou então veja este vídeo para saber do funcionamento do mesmo: