Para usar threads no Windows não é necessário nenhum ajuste, mas no Linux você precisa ir em Project->Options->Custom Options->Defines e acrescentar o parâmetro UseCThreads:
Se não fizer este ajuste, threads em seu sistema – e não importa se elas são anonimas ou convencionais – serão barradas e seu programa deixará de funcionar quando uma thread for acionada.
Se estiver procurando exemplos em como usar threads, por gentileza, leia este outro artigo intitulado Aprendendo por exemplos, nele achará muitos exemplos.